Современная физическая картина мира



Скачать 310.81 Kb.
Pdf просмотр
страница18/19
Дата30.07.2018
Размер310.81 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

18
динамического хаоса можно считать идеологической основой мощного внедрения нейротехнологий в бизнес.
Анализ реального рынка показывает, что его агенты образуют иерархию
кластеров, в каждом из которых они подражают друг другу. Предельные типы рынка описываются концепцией эффективного рынка, в котором действуют полностью информированные агенты, рационально, независимо и мгновенно реагирующие на внешние события, и концепцией Чарльза Доу, согласно которой поведение цен акций определяется стадным инстинктом, который подчиняется крайне примитивному механизму, описываемому простой упомянутой динамической системой. Все эти механизмы изучает эконофизика.
Эконофизика началась с симпозиума по эконофизике 1997 года в Будапеште.
Эконофизика – это единая теория функционирования глобальной системы мирового капитала и поведения на рынке экономических субъектов. Она возникла как результат применения в экономике аппарата и методологии теоретической физики. Для новых мультидисциплинарных исследований в середине 80-х годов в Санта-Фе (Нью-Мексико)
был создан институт для изучения сложных адаптивных систем, ставший центром эконофизики (вспомним рождение кибернетики, когда война выбила учёных из привычной колеи, и возникло перекрёстное опыление научных идей). Эти системы состоят из множества взаимодействующих объектов, способных накапливать опыт и изменяться с приспособлением к окружающей среде. В процессе самоорганизации в системе может спонтанно возникать новый порядок. Система приобретает качество,
которое может отсутствовать у отдельных элементов. При недостатке информации субъекты начинают подражать друг другу, и в результате могут стихийно возникать
информационные миражи, которые быстро распадаются.
Целый раздел эконофизики посвящён «игре в меньшинство»: если некоторой удачной в прошлом стратегией начинает пользоваться большинство, то такая стратегия проигрывает. Поэтому грамотные участники рынка должны систематически менять свои стратегии.
В другой модели агенты разделены на рациональных инвесторов (они покупают и продают акции, исходя из разницы между котировкой и «справедливой» ценой) и шумовых трейдеров (они следуют тренду, чтобы извлечь прибыль благодаря краткосрочным изменениям на рынке). Когда цены начинают расти, увеличивается число рациональных трейдеров, желающих продать акции и уйти с рынка. На их место приходит много шумовых трейдеров, что приводит к большим «пузырям» и обвалу. Можно рассчитать критический момент, после которого вероятность резкого обвала максимальна.
Шумы системы при взаимодействии с «хвостами» экспоненциального гауссова распределения вероятностей переводят экспоненциальную зависимость в степенную, в том числе, в распределение Парето (типа деления на богатых и бедных в социуме).
Интересна аналогия между энергетическим каскадом в гидродинамической турбулентности и информационным каскадом на финансовом рынке. В трёхмерном турбулентном потоке кинетическая энергия передаётся от крупных масштабов к мелким.
При этом существует некоторый интервал масштабов, где наблюдаемые характеристики уже не зависят от характерного масштаба, на котором происходит подкачка энергии со стороны внешней силы: возникает так называемая масштабная инвариантность со степенной зависимостью наблюдаемых характеристик от координаты пространства, так что относительное значение наблюдаемой величины зависит только от отношения масштабов [12]. На рынке существует механизм распространения возмущений,
напоминающий турбулентный каскад при передаче информации от агентов со сравнительно большим инвестиционным горизонтом к агентам с малым инвестиционным горизонтом, ориентирующимся на непрерывное колебание цен (роль пространственных масштабов играют временные масштабы, роль энергии – информация). Перемежаемость




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница